自動売買１

システム概要

相場の値動きの中で、一定のリスクを負い、それ以上の値幅を獲得するEAです。

１トレード完結型、１通貨最大１ポジションの保有です。

エントリーは数％の優位性があるポイントで行います。

エントリー時に利確と損切りを設定する為、必要以上の含み損になることはありません。

ローソク足データと資金管理のみで運用します。

インジケーターの数値には依存していないので、どんな相場状況にも対応可能です。

バックテスト上、リーマンショックやコロナ相場でも設計通り運用できました。

運用通貨

「USD/JPY」で運用します。

取引スタイル

デイトレード～スイングトレードの短期・中期売買です。

想定利率

平均年利20％を想定しています。

2003年5月～2020年9月の約18年のバックテスト結果より算出しています。

バックテストはリアルティックデータを使用し、実際の値動きに限りなく近い形で行っています。

※USDJPYの場合は2003.05～しかリアルティックデータがありません。

もちろん、スプレッド（取引手数料）やスリッページ（不利約定）、スワップ（マイナス金利差）といった不利な条件も全て入れてデータを出しています。

下記＄表記ですが全て『円』での集計です。

100万円元本で単利で運用した際の結果です。

一番右の縦列のYTDという箇所が年次集計になります。

2020年であれば9カ月の運用で378,214円という事です。

各年でバラつきはありますが、100万円元本の単利運用の場合、18年間で4,813,538円の利益が出ています。元本比481％増加です。

2010、2011、2019年とマイナス収支ですが、最大でも約6％減です。

最大収益は2009年の＋933,964円で、元本比93%増です。

年平均だと1年あたり元本比27%増の結果となっています。

こういったマイナス収支や月毎の収支はEA製作者の大半が見せたがらないです。

販売益目的で作るから収支を良く見せたいという思いがあるのでしょうね。

当EAは製作者自身が資産運用をする為に製作しており、友人に頼まれて公開した経緯がありますので、マイナス面の情報も全て開示しています。

プラスの月もあればマイナスの月もあり、長期運用をするとトータルでプラスになっている事が分かるかと思います。

どんな相場でも資産を運用するという目的で製作していますので、カーブフィッティングなども一切行っていません。

上記の通り、当然マイナス収支という事もあり得ます。

これが現実的な運用なのです。

バックテストデータ（単利）

バックテスト環境はデータ精度が一番高い、TDSリアルティックヒストリカルデータを使用。

モデリング品質は最高値の99.9%。（MAX99.9%です。）

不整合エラー0。

スプレッドは運用会社の平均スプレッド値（1.5）を最低とし、リアルティックデータに基づく変動で不利方向に設定し計測。

スリッページやスワップもより現実に近い形で不利方向に反映。

カーブフィッティングを一切していない為、停滞期やドローダウン期もあり、全て内包した上で右肩上がりの収支。

試行回数が3612回あり、確率収束計算上誤差±6.5%以内の信頼ある数値。

＜確率収束計算について＞

期待値は1332円。（100万円運用の期待値です。）

期待値とは、（総利益＋総損失）÷試行回数（トレード回数）の事で、1回の決済あたりに得られるであろう期待利益です。

バックテストデータ（単利）分析ソフト

上記＄表記ですが、円で計算しています。

100万円元本の単利で運用しています。

1トレードあたりのリスクは元本の1%での運用です。

重要な項目をピックアップすると、

TOTTAL PROFIT（総利益）：4,813,538円

トレード勝率：27.13%

最大ドローダウン：430,472円

DD：43%(初期資金100万円に対してのDD)

期待値：1332円

停滞期間：取引全体の11.34%

平均利益：31,874円

平均損失：10,039円

最大連勝数：5、最大連敗数：20

破産確率

上記は過去取引きの結果から破産確率を導き出しています。

破産の条件を運用元本の50%としたときに0.73%ほどの破産確率があります。

条件を運用元本の30%と定義した時には0.02%です。

大きなドローダウンがあったとしても資金が半分になる確率は非常に低いです。

この様に破産する確率を極限まで下げることを考慮し、トレード1回あたりのリスクを元本の1%で運用して、先述のバックテストデータの結果となっています。

運用証拠金について

▽注意事項

USD/JPYレート105円現在の推奨です。レートが大きく変動した場合には更新します。

◇USDJPY「0.01Lot」運用毎に「20,000円」必要です。

▽例

全通貨0.05Lot運用　→　100,000円の運用証拠金が必要。

全通貨0.10Lot運用　→　200,000円の運用証拠金が必要。

全通貨0.50Lot運用　→　1,000,000円の運用証拠金が必要。