製作自動売買

製作自動売買

『type510』

システム概要

過去20年の価格変動の統計データから売買が偏るポイントを抽出し、優位性のある所でトレードするコンセプトです。
※過去に公開していたAllesのVerUPモデルです。

運用通貨

「USDJPY」で運用します。

取引スタイル

デイトレード(短期売買)です。
最大1ポジションの保有です。

バックテストデータ(単利)

運用条件
証拠金 10万JPY
枚数 0.1Lot
スプレッド 0.5pips
スリッページ ネガティブスリッページのみ

type510-Buy

type510-Sell

type510-BuySell複合 ※$表記ですがJPYで計算しています

証拠金:200,000JPY

トレード期間:2003.05.05~2022.07.31

TOTTAL PROFIT(総利益):2,018,314JPY

トレード勝率:60.37%
トレード回数:4535回

期待値:445JPY(1試行あたりの期待利益額)

ドローダウン額:38,650JPY(最大資産から落ち込んだ数値)
ドローダウン%:12.16%(資産が一番落ち込んだ割合)
初期資産に対しての最大DD%:19.32%

平均利益:1,734JPY
平均損失:1,519JPY

最大連勝数:17
最大連敗数:9

停滞期間:128日

リスク予測

ご存じの様に、勝率50%とは勝ち負けが交互に来るものではありません。

自動売買の運用に際して、確率的に負け続けた場合、勝ち続けた場合を数百~数千パターンシミュレーションし、それでも勝ち越せる手法なのか、ブレによる耐性があるのか確認する事が必要です。

リスク予測をする為に、モンテカルロシミュレーションを用います。
モンテカルロシミュレーションとは、リスクの定量的分析に使用されるリスク管理手法です。

簡単に説明すると、予測不可能な事象に対し、これまでの統計データを元に、起こりやすいパターン、起こりにくいパターンを決めて、無作為に抽選し未来の変動を予測する手法です。

モンテカルロ分析1000パターン

Originalが元のバックテストデータで、100の列が一番悪い結果のデータです。

Profit
2,018,314 → 1,726,061
MaxDD
38,650 → 46,038

収益性が14%ほど下がり、初期資金に対する最大ドローダウンが23%と4%ほど増加していますね。
トレード回数4535回でこれくらいのブレは起こり得るという事です。
試行回数が少ないうちはもう少しブレる事を覚悟して運用する必要があります。

『typeUS500』

システム概要

アメリカの株価指数S&P500(US500Cash)専用の自動売買です。
2021年現在世界経済はアメリカを中心に回っています。
占める割合はGDPで24.1%です。次いで中国17.7%、日本5.7%と大きく差があります。アメリカ経済の破綻=世界経済の破綻と言っても過言ではありません。
アメリカ経済は破綻しない物という決め込み前提で、「買い注文のみ」で資金管理と売買ルールを組み自動化して利殖していこうというコンセプトです。

運用通貨

「USD500Cash」で運用します。

取引スタイル

デイ~スイングトレード(短期~中期売買)です。
最大20ポジションの保有です。

バックテストデータ(単利)

バックテスト期間は過去最大下落が起きた2020.2~2020.3を含む直近4年です。

過去最大下落の値幅で利益を出せていれば他の下落でも利益を出せる設計なので、当該期間を含む直近のデータを採用しています。

イメージとしては、レバレッジを掛けたNISA(S&P500)を細かく利食いしてポジションを持ち直す。これを自動化しているに過ぎません。