自動売買『Alles』

システム概要

過去18年の価格変動の統計データから売買が偏る条件（実需等の根拠がある条件）を抽出し、優位性が出る箇所でトレードする仕様です。

運用通貨

「USDJPY」で運用します。

取引スタイル

デイトレード（短期売買）です。
最大1ポジションの保有です。

バックテストデータ（単利）

バックテスト環境はデータ精度が一番高い、TDSリアルティックヒストリカルデータ（Dukascopy）を使用。

モデリング品質は最高値の99.9%。（MAX99.9%です。）

不整合エラー0。

スプレッドは運用会社の平均スプレッド値（0.1～0.6）の変動値で設定し計測。

スリッページなども現実に近い形で不利方向に反映。

カーブフィッティングを一切していない為、停滞期やドローダウン期もあり、全て内包した上で右肩上がりの収支。

試行回数が4580回あり、確率収束計算上誤差±3%以内の信頼ある数値。

＜確率収束計算について＞

期待値は2565円。（100万円運用の期待値です。）

期待値とは、（総利益＋総損失）÷試行回数（トレード回数）の事で、1回の決済あたりに得られるであろう期待利益です。

バックテストデータ（単利）分析ソフト

上記＄表記ですが、円で計算しています。

100万円元本の単利で運用しています。

1トレードあたりのリスクは元本の2.5%での運用です。

重要な項目をピックアップすると、

TOTTAL PROFIT（総利益）：11,750,200円

トレード勝率：55.17%

ドローダウン：319,900円（最大資産から落ち込んだ数値）

DD：19.47%（資産が一番落ち込んだ割合）

初期資産に対してのDD：33.4%（初期資産100万円）

期待値：2565円

停滞期間：取引全体の7.09%

平均利益：15,080円

平均損失：12,839円

最大連勝数：12、最大連敗数：11

想定利率

平均年利35％を想定しています。(取引手数料差し引き後)

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11,750,200（総利益） － 4,580,000（取引手数料） ＝ 7,170,200（手残り）
7,170,200 ÷ 18（年） ＝ 398,344円（年次の平均利益）
手数料控除後の期待値：1,565円

※100万円元本での単利運用の一例です。
※取引手数料は10万通貨往復1,000JPYで計算しています。

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数値は、2003年5月～2020年12月の約18年の結果より算出しています。

バックテストはTDSリアルティックデータ（Dukascopy）を使用し、実際の値動きに限りなく近い形で行っています。

もちろん、スプレッド（売買価格差）やスリッページ（不利約定）といった不利な条件も全て入れてデータを出しています。

下記＄表記ですが全て『円』での集計です。

100万円元本で単利で運用した際の結果です。

一番右の縦列のYTDという箇所が年次集計になります。

2020年の運用収支であれば849,300円という事です。

※USDJPYの場合は2003.05～しかリアルティックデータがありません。

リスク管理（破産確率）

上記は過去取引きの結果から破産確率を導き出しています。

破産の条件を運用元本の50%としたときに、破産確率は、定率売買、定額売買共に0%です。

大きなドローダウンがあったとしても資金が半分になる確率は低いです。

この様に破産する確率を最大限無くす事を考慮し、トレード1回あたりのリスクを元本の2.5%（スプレッドやスリッページ込み3%想定）で運用して、先述のバックテストデータの結果となっています。

破産確率計算機
破産についての詳しい解説は引用元をご確認ください。

Investment Tech Hack様

リスク予測

勝率50%だとしても勝ち負けが交互に来るものではありません。

確率的に負け続けた場合、勝ち続けた場合の予測を数百～数千パターンシミュレーションし、それでも勝ち越せる手法なのか、ブレによる耐性があるか確認する事が必要です。

リスク予測をする為に、モンテカルロシミュレーションを用います。

モンテカルロシミュレーションとは、リスクの定量的分析に使用されるリスク管理手法です。

簡単に説明すると、予測不可能な事象に対し、これまでの統計データを元に、起こりやすいパターン、起こりにくいパターンを決めて、無作為に抽選し未来の変動を予測する手法です。

まず起こり得る結果をシミュレーションします。

様々な色がついていますね。上限が一番良い結果、下限が一番悪い結果です。

資産推移のグラフに置き換えます。

こちらは、2016年時点（赤縦線）までのデータを用いた変動予測になります。

赤帯の上限が確率的に結果の良かったパターン、下限が確率的に結果の悪かったパターンを示しています。

つまり、これからの結果が赤帯の中で納まる可能性が高い事を示唆しております。

右端が2020年12月末となりますが、赤帯の中に収まった右肩上がりの結果となっております。

こちらは、2020年12月末段階までのデータを用いた将来1000トレード程の変動予測です。

下限値で見ても右肩上がりの予測ですので、試行回数を稼げば（トレード回数が多くなれば）、この範囲内で納まる可能性が高いです。

リスク予測上もプラス収支なので、ここまでやって初めて安心して運用ができます。