製作自動売買『Kerberos』ver MT4

システム概要

価格の行き過ぎからの戻りを狙うEAです。

対応通貨

「EURAUD」「GBPAUD」「USDCHF」

取引スタイル

スキャルピングトレード（短期売買）。
各通貨最大2ポジション保有。
狙った優位性が効いていないと判断し撤退するタイムアウト機能あり。
週末持ち越しなし。

バックテストデータ（単利）

▼バックテスト環境
TDS(Dukascopy)のヒストリーデータのデフォルト設定。
ポジティブスリッページなし。
ネガティブスリッページ100%で10point。

運用条件
証拠金：1,000,000JPY
枚数：0.1Lot
DD判断金額：40,000JPY
スプレッド：変動（ヒストリカルTickDataSuite）
スリッページ：ネガティブスリッページ100%▲10point

ピックアップ項目
平均獲得pips：1.857
勝ち平均獲得pips：7.55
負け平均獲得pips：-13.71
保有時間中央値：1時間
通常DD平均回復期間：195日5時間19分
損益分岐勝率：64.0%
勝率：73.3%

バックテスト環境を運用ブローカーよりかなり厳しい設定にしているので、期待値（平均獲得pips）が少なくなっています。
その事を踏まえてリアルフォワードを見てみましょう。

リアルフォワードデータ（単利）

運用条件
期間：2023年5月7日～12月27日迄（約8ヶ月）
証拠金：150,000JPY
枚数：0.3Lot
運用口座：XM Trading KIWAMI口座

運用結果
収益額：67,819JPY
収益率：45.21%
取引回数：88回
勝率：67.05%
平均獲得pips：2.4 pips
合計獲得pips：207pips
最大獲得pips：20.6
最小獲得pips：-24.2
保有時間中央値：1時間32分47秒

バックテストよりリアルの方が平均獲得pipsが0.6高いですね。
バックテスト環境がかなり厳しいので、十分なパフォーマンスを上げられたと言えるのではないでしょうか。

同期間のバックテストデータ（単利）

運用結果比較
リアルフォワード数値（同期間BTの数値）[リアルフォワードとの差分]
収益額：67,819JPY（74,143JPY）[▲6,324JPY]
収益率：45.21%（49.42%）[▲4.21%]
取引回数：88回（126回）[▲38回]
勝率：67.05%（66.4%）[＋0.65%]
平均獲得pips：2.4 pips（1.638pips）[＋0.762pips]
合計獲得pips：207pips（206.4pips）[＋0.6pips]
最大獲得pips：20.6pips（30.4pips）[▲9.8pips]
最小獲得pips：-24.2pips（-38pips）[＋13.8pips]
保有時間中央値：1時間32分47秒（1時間23分）[9分47秒]

この結果から見るにTDS(Dukascopy)のデータでは、より多くエントリーを行いその差分が収益に反映されている所感です。
XMの口座は、エントリー回数は少ないですが、合計獲得pipsは同程度獲得しています。
よって、TDS(Dukascopy)の方は、円換算した時に大きい金額になる通貨が多くエントリーされ他が少ない。
XMはその逆という感じですね。
平均獲得pipsはバックテスト環境を厳しくしているだけあり、リアル口座では前述のバックテスト比較同様プラス推移しているので、十分通用していますね。
XMでテストして通用すれば大体の口座で使えるはずなので、今後の私の開発基準としていきます。