STEP２：トレード数量を決める

STEP２：トレード数量（運用Lot）を決める

ここではJIRO流の運用Lotの決め方を解説します！

まず、使用する戦略のバックテストの最大ドローダウンを確認しましょう。

上記の図では、「最大ドローダウン」26774JPYです。

「2015年1月～2023年4月の期間」で、「0.1Lot運用」した際に起こった最大凹みの金額です。

10万円で始めていた場合、いきなり73226円まで資金が減るケースも有り得たという事です。

起こり得た最大凹みの金額が分かった所で、運用資金と相談して運用Lotを決めていきます。

投資に回せる余剰資金が10万円だったとします。

その中で一時的に凹んでも精神的にブレずに、EA投資を続けていける金額を考えます。
ある人は2万円、またある人は5万円と言うかもしれません。
人それぞれ違いますので、ご自身の許容できる金額をよく考えてみてください。

イメージの仕方としては、
EA投資を始めて、いきなり資金が減って、そこで辞めるとしても諦めのつく金額です。

私の場合ですが、運用資金の2割（20%）が無くなっても
「まぁ、リスク承知でやってるししょうがないな」と諦めのつく金額です。

運用資金の2割まで許容できるとしたら、半分の1割を損失許容金額とします。

先ほど、0.1Lotの運用で最大ドローダウンが26774円でした。
こちらを10万円の1割の1万円に合うようにLotを計算していきます。

運用Lotの計算式

最大ドローダウン ÷ 損失許容金額の半分　≒　倍率X

バックテストのLot ÷ 倍率X　≒　運用Lot

※　≒（ニアリーイコール）…ほぼイコール。約の意でも使用される。

26744 ÷ 10000　≒　2.67
0.1 ÷ 2.67　≒　0.037

「0.03～0.04Lot」が、
このEAを10万円の運用で損失許容金額を2割とした場合の推奨Lotとなります。

何故、損失許容金額の半分で計算するの？と疑問が出るかと思います。
その理由は、過去の最大ドローダウンはいずれ更新してくると考えた方が良いからです。

最大ドローダウンは、あくまで過去の最大凹みを指します。
最大凹みの要因としては、連続して負けを引き続けたからという事ですよね？
過去に負けを引き続けた場合の最大値が最大値ドローダウンなのであって、それを更新しない保証はないのです。

逆に連続して勝ち続けた場合の最大利益も更新する可能性だってあり得ます。

想定外を極力少なく安定した運用をする為に、この様な決め方をしています。

⇒STEP ３：EAをMT4にセットする