『Nocturne』各通貨のバックテスト

バックテスト 11通貨ペア

バックテストを2015年から取っている理由

バックテストについては色々な見解があると思います。
あくまで私はこの様な考えで取っていますよ。という事です。
バックテスト自体は、各々が最適と考える取り方をされるのが良いという事を前提でお話します。

まず、期間としては長期で取るに越したことはないです。

しかし、マイナー通貨ペアのスプレッドを中心に計測して貰えれば分かりますが、2015年以前のスプレッドが拡張しすぎていて、そこも含んだ平均値を算出してブローカーの環境に近づけてしまうとテスト環境にかなり乖離が生まれます。

過去5年のスプレッドが2pips程度で、運用するブローカーのスプレッドが1.2pipsだとします。
そうなれば、ブローカー環境に寄せる為にスプレッドを-0.5pipsほど調整してテストする訳です。
これが10年前のスプレッドが4pipsだとしたら、－0.5pipsしても3.5pipsです。
当然テスト結果は悪くなります。
これだとEAの性能テストが正確にできません。

かといって固定スプレッドでテストしてしまうと、リアルタイムで拡張収縮するスプレッドのテストができなくなります。

そういった理由で、各通貨ペアでスプレッドが比較的落ち着いている2015年以降のデータを採用してバックテストしています。

下記は波のゆくさきΣ𝔸𝕣𝕞𝕒𝕕𝕒⚖さんが、提供されていたインジケータを利用させていただき計測したスプレッドの結果です。

過去に向かうほどスプレッドの開きがあるのが分かります。